4. TOPICS: Value at Risk จากแง่มุมมองของโบรกเกอร์ |
|
|
Download. FILE: VAR.PDF SIZE: 640k |
บทที่ 1: บทนำ |
- Value at Risk คืออะไร
- กำเนิด VaR
- ข้อดีของ VaR
- ข้อเสียของ VaR
- วิธีการวัด VaR
|
บทที่ 2: การวัด VaR ในกรณีที่พอร์ตมีหุ้นอยู่เพียงตัวเดียว |
- วิธีจำลองโดยอาศัยข้อมูลในอดีต (Historical Simulation)
- วิธีเดลต้าปกติ (Delta Normal Approach)
- วิธีจำลองแบบ มอนติ คาร์โล (Monte Carlo Simulations)
- เปรียบเทียบ VaR ที่วัดได้จากการวัดในแต่ละวิธี
- การวัดความสามารถของ VaR ในการวัดความเสี่ยง (Back-Testing)
- การวัดความสามารถของ VaR ในการวัดความเสี่ยง (Back-Testing)
|
บทที่ 3: การวัด VaR ในกรณีที่พอร์ตมีหุ้นอยู่หลายตัว |
- Diversification กับความเสี่ยงของพอร์ต
- Diversified และ Undiversified VaR
- ตัวกรณีศึกษาประจำบท
- การคำนวณโดยใช้วิธี Historical Simulation
- การคำนวณโดยใช้วิธี Delta Normal
|
ภาคผนวก: ที่มาของสูตรการคำนวณ Incremental VaR (IVaR) และ Beta |
- Derivation of IVaR
- Beta: อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราเพิ่มน้ำหนักของหลักทรัพย์ในพอร์ต
|
References |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น